معاملات الگوریتمی Algorithmic trading
معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از برنامههای کامپیوتری برای انتخاب سهام از بین صدها موقعیت موجود، ورود سفارشهای خرید و فروش به سیستمهای معاملاتی، کمک به اندازهگیری ریسک و بهینهسازی پورتفوی و کمک به مدیریت دارایی با بهرهوری بالاتر میباشد. در این روش یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارشها از جنبههای مختلف مانند زمانبندی، قیمت یا حجم معاملات آن تصمیم میگیرند. معاملات الگوریتمی در بسیاری از مواقع، بدون دخالت انسان انجام میشود.
اگر به معاملات بر اساس تحلیل فنی Technical Analysis علاقهمند هستید حتماً به سوالات زیر فکر کنید: آیا شما ناکارایی دیده نشده پیدا کرده و یا روشی جدید ابداع کردهاید که توسط اشخاص دیگر قابل استفاده نیست؟ آیا الگوهایی که بهدنبال آن هستید توسط کامپیوتر با سرعت دقت بالاتر قابل شناسایی نیست؟ آیا تعداد پارامترهای بیشتر (فراتر از قیمت لحظهای) و با سرعت بالاتری را نسبت به کامپیوتر میتوانید تحلیل کنید؟ آیا در بازیهای کامپیوتری کاملاً فکری نظیر شطرنج در بالاترین سطح پیچیده تاکنون موفق به پیروزی شدهاید؟ آیا در بازیهای کامپیوتری که شانس در آن دخیل است (نظیر پوکر) پس از انجام صدها بازی با احتمال بالاتر از ۵۰ درصد رقیب کامپیوتری پیروز میشوید؟ اگر جواب سوالات قبل خیر است برگ برنده خود را نسبت به دیگران و البته برنامههای کامپیوتری که با آنها در ترید رقابت میکنید در چه میبینید؟
امروزه معاملات الگوریتمی استفاده گستردهای در مدیریت معاملات بانکهای سرمایهگذاری (تأمین سرمایهها)، صندوقهای بازنشستگی (و شرکتهای سرمایهگذاری) و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و شرکتهای سبدگردان دارد. سبدگردانی الگوریتمی نوع جدیدی از این سامانههاست که از طریق آن سبدگردان با استفاده از ابزارهای الگوریتمی به بالا بردن کیفیت سود و کاهش ریسکهای سبد خود کمک میکند. همچنین با استفاده از این ابزار، سبدگردان قادر میشود برای تعداد زیادی مشتری سبدگردانی واقعاً به صورت اختصاصی انجام دهد.
- مسعود بحرینی برای نظرات و ویرایش تخصصی اولین ویرایشها